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Correlaciones - Utilidad

Paolo Rojas
Wed, 26 Oct 2016 21:16:09 GMT

Me surge una duda sobre la utilidad de las correlaciones, es decir dentro del Análisis Comparativo, podemos considerar un punto a favor el tener dos entradas en pares distintos pero correlacionados?, o simplemente sirve para luego aplicar la fuerza relativa a los pares correlacionados y con esto obtener un punto a favor/encontra?

Jhon Moreno
Wed, 26 Oct 2016 21:44:33 GMT

Básicamente la correlación se tiene en cuenta para evitar caer en el error de entrar en posiciones inversas en dos pares altamente correlacionados, por ejemplo dos pares que suben al mismo tiempo porque tienen alta correlación sería imposible que entraras en largo en uno y en corto en otro, debido a la correlación alta, es casi seguro que una operación será ganadora y otra perdedora (y viceversa) Pero también se puede tener en cuenta la correlación y sacar beneficio de ella, si por ej tienes una táctica y todo se cumple para entrar en EURUSD, pues muy probablemente USDCHF (pares correlacionados más del 90%) también nos pueda dar una oportunidad de entrar al mercado, de esta manera puedes diversificar en la operativa y participar en ambas oportunidades de trading gestionando el riesgo, o como bien lo dices aplicar los otros componentes del análisis comparativo y elegir cual es la mejor opción para entrar al mercado.

Paolo Rojas
Wed, 26 Oct 2016 22:11:49 GMT

Gracias Jhon!

Paolo Rojas
Wed, 26 Oct 2016 23:13:09 GMT

Ya me di cuenta que estaba confundiendo Correlación con Fuerza Relativa, lo que se explicó en clase sobre las tres correlaciones, fue de manera general, para tener en cuenta qué pares pueden estar correlacionados (directa o inversamente) y verificar si existe tal correlación en el gráfico. Esto es lo que he entendido. Luego de esto me surge una pregunta, al igual que en la Fuerza Relativa, si vamos a trabajar en intradía lo ideal sería ver si hay correlación en el día de trabajo?, igual para los otros estilos.

Jhon Moreno
Wed, 26 Oct 2016 23:35:16 GMT

Si bien es cierto que hay pares altamente correlacionados, también hay momentos durante el dia que se pierde la correlación, independientemente del estilo siempre es necesario ver cuan correlacionados están en el momento en que vas a entrar en operativa, si trabajas intradia yo personalmente mirarìa que correlación tienen en las ultimas horas y también alejarìa el zoom para ver todo el panorama de como vienen en cuanto a correlación. También sucede que un momento están los dos pares en la misma dirección, y en momentos se puede invertir la correlación (uno sube, el otro baja), por eso es necesario tener presente la correlación màs que todo para filtrar y quedarnos con el mejor

JH Grandgerard
Thu, 27 Oct 2016 15:10:44 GMT

Brillante Jhon!

Paolo Rojas
Thu, 27 Oct 2016 15:45:02 GMT

Muchas gracias Jhon!, me queda muy claro.

Jhon Moreno
Thu, 27 Oct 2016 20:59:42 GMT

Con gusto :)

Paolo Rojas
Fri, 28 Oct 2016 00:21:58 GMT

Adjunto una duda [Duda 1](//muut.com/u/tendenciasfx/s2/:tendenciasfx:xouI:duda1.png.jpg)

JH Grandgerard
Fri, 28 Oct 2016 12:41:36 GMT

Nunca dirás que un par se "hizo más fuerte". Las correlaciones son comparativas, o sea siempre será "se hizo más fuerte que XXX" Igual que las velas, nunca dirás: está vela sola en el universo es fuerte, siempre dirás, esta vela es m fuerte que el resto de las velas a su alrededor. Todo es comparativo. En ese caso, el CAD se hizo más fuerte que todos (USD, CHF, JPY) y su aplicación más obvia sería, que si como van con SAB+, el USDCAD sería la peor opción para comprar.

Paolo Rojas
Fri, 28 Oct 2016 16:43:02 GMT

Muy claro, muchas gracias JH.

Paolo Rojas
Fri, 28 Oct 2016 20:23:28 GMT

Adjunto un caso en tiempo real [Duda 2](//muut.com/u/tendenciasfx/s3/:tendenciasfx:9IhC:duda2.png.jpg) En la parte derecha de cada gráfico (circulo 2) se puede notar como la correlación de ambos pares se invierte, haciendose el JPY más fuerte que el NZD y el CAD, por tanto el NZDJPY sería el peor par para comprar.

JH Grandgerard
Sat, 29 Oct 2016 00:47:27 GMT

Correcto.

Paolo Rojas
Sat, 29 Oct 2016 00:59:57 GMT

Muchas gracias!